Software para backtesting de sistemas de negociação
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- Vários feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e backtesting e otimização de estratégias baseadas.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou com latência ultra baixa de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- Dados de baixa latência de vários ativos e vários períodos, vários brokers suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic backtesting e trading de sistemas em nível de portfólio, multi-asset, testes em nível intradiário, otimização, WFA etc., múltiplos brokers e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de negociação de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - dados e roteamento de ordens.
- solução de múltiplos ativos, vários feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS que fornece uma interface JDBC, por exemplo, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para roteirizar sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX.
- solução de múltiplos ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), vários feeds de dados suportados.
- framework para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intraday (nos estoques para 43 + anos, futuros para 61 + anos)
- Prático para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações dos EUA e ETFs, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensais para não profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
- $ 299.95 mensais para profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA, etc.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e negociação de sistemas em nível de portfólio, teste de nível multi-ativo, intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, a negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para a co-localização do servidor.
- suporte nativo a FXCM e Interactive Brokers.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), scripts C # - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégias etc.
- Axioma ou dados de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise de ciclo de mercado.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suportando estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio.
- Turtle Edition - mecanismo de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - além de editor de sistema, análise prospectiva, estratégias intraday, testes multi-threaded, etc.
- Pro Plus Edition - além de gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Professional Edition: US $ 1.990
- Pro Plus Edition $ 2,990.
- Builder Edition US $ 3.990.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica)
- Link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, finanças do Yahoo, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - alugue uma licença vitalícia de $ 50 / mês ou $ 995.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suportando estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- suporta C # e Visual Basic.
- Link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- Arrenda $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte a múltiplos ativos.
- US $ 595 para a versão Premium (suporte a múltiplos provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica)
- dados embutidos para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31+ anos, forex de 1983 etc.)
- usa a linguagem MQL4, usada principalmente para negociar no mercado cambial.
- Suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage.
- suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), suporte direto a múltiplos corretores (Interactive Brokers etc.)
- Tempo de vida de Multicharts $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (feed de dados da Bloomberg & Thomson Reuters, etc.)
- Ações dos EUA e ETFs (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, preços / fundamentos orientados.
- "Gerente" - $ 199 / mês - funcionalidade completa.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta frequência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta frequência que beneficiam os comerciantes / pesquisadores de baixa e alta frequência.
- backtesting intraday, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada segundo, minutos, horas, final do dia. Entradas de modelo totalmente controláveis.
- 8k + market data tick sources desde 2012 (ações, índices e ETFs negociados na NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- mais de 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, relação Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- Mais de 10 otimizações de portfólio.
- Preços das ações dos EUA (diário / intradiário), desde 1998, dados do QuantQuote.
- Dados Forex da FXCM.
- apoiar Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Ações dos EUA e ETFs (diária / intraday), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- Suporte Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel nos ETFs.
- Estratégias de stock-picking simples e de valor simples.
- até 25 anos de dados para 49 ações de Futuros e S & P500.
- Caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hosts competições algorítmicas de negociação com investimentos que variam de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue pela biblioteca de estratégias ou crie e otimize sua estratégia.
- Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- FX (Forex / Currency) dados sobre os principais pares, voltando a 2007.
- Negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu back-end.
- Suporta backtesting de múltiplas estratégias de negociação em um único portfólio unificado.
- Suporta dezenas de tipos de barras diárias e intraday.
- Suporta 18 tipos diferentes de scripts que estendem a plataforma e podem ser escritos em C #, VB, F # e R.
- Suporta um SDK de conectividade que pode ser usado para conectar a plataforma a qualquer provedor de dados ou de corretagem.
- Verificador Quantitativo de Estoque e Backtester.
- 18.000 ações cobrindo os últimos 20 anos, os dados vêm da Morningstar, com dados macroeconômicos da Quandl.
- fórmula integrada e editor de funções.
- sem habilidades de programação necessárias.
- análise de monte carlo.
- otimizador de walk-forward e ferramentas de análise de cluster.
- mais de 40 indicadores, padrões de preços, etc.
- Construa, re-teste, melhore e otimize sua estratégia.
- dados históricos gratuitos de carrapatos.
- compromissos compostos dos comerciantes (COT)
- dados históricos de longo prazo.
- indicador de volume e juros em aberto.
- visualização da estrutura a termo.
- visualização de hedgers e especuladores.
- múltiplos fatores de equidade com benchmarks alfa sobre market-cap, múltiplos universos de investimento, filtros de gerenciamento de risco.
- backtests de estratégias de alocação de ativos, misturando alocação de ativos e seleção de fatores em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universos de investimento mais amplos nos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 stocks nos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios fundamentais + técnicos.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- facilidade de armazenamento e manuseio de dados eficaz, recursos gráficos para análise de dados, facilmente estendidos via pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de backtesting pré-fabricados padrão.
- suporta piramidação, limitação de posições curtas / longas, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de out-of-money, customizing de preço de compra / venda.
- múltiplos relatórios de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Biblioteca de Análise de Dados Python), pyalgotrade (Biblioteca Python Algorithmic Trading), Zipline, ultrafinance etc.
- permite ao usuário misturar vários fatores de ETF / opções / futuros / patrimônio líquido com valores de referência comprovados de alpha sobre market-cap.
- $ 149 / mês - opção gratuita + opções de screener, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting de entrada simples e baseada na Web para testar a força relativa e estratégias de movimentação média nos ETFs.
- Ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2014.
- preço e dados fundamentais, 1700 stocks, teste de granularidade mensal.
Software para backtesting de sistemas de negociação
Software de Negociação Automatizada | Backtesting Software - Segue-se uma lista de softwares que permite aos traders fazer backtest e / ou automatizar estratégias e sistemas de negociação.
Nem todos os softwares de backtesting podem automatizar suas negociações colocando negociações através de um corretor, mas como são tipos de software de negociação, optei por fornecer uma lista de recursos em uma única página, a partir da qual você pode fazer mais pesquisas.
Se você pretende levar a sério o backtest de grandes quantidades de dados intraday, convém considerar a possibilidade de obter um computador que tenha um processador Intel i7 e um sistema operacional Windows 7 de 64 bits. Isso fará com que os testes rodem muito mais rápido do que um computador dual core mais barato rodando em um sistema operacional de 32 bits.
Eu sei que é ao contrário do que eu disse sobre os requisitos de computador de negociação do dia para um comerciante discricionário, mas executando software de negociação automatizada ou software de backtesting é um animal totalmente diferente e requer muito mais potência, por assim dizer.
Você também deve saber que algum software de backtesting em virtude de seu design executará backtests muito mais rápido no mesmo computador.
VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA IR NA ESTRADA?
Eu vou em frente e digo diretamente, se você não tem nenhuma experiência com programação de computadores ou idiomas; indo pelo caminho do backtesting e / ou trading algorítmico é um longo caminho. Vai exigir incontáveis horas do seu tempo para produzir sistemas de negociação robustos, que produzam lucros consistentes e confiáveis o suficiente para negociar com dinheiro real.
É muito tentador seguir esse caminho com o sonho de produzir vários sistemas, todos fazendo negócios automaticamente, sem emoções envolvidas em diferentes ações ou mesmo em diferentes mercados. E é certamente possível. Mas, antes de você começar com isso, eu acho que é sábio aprender como negociar como um comerciante discricionário primeiro.
Você não precisa arriscar dinheiro de verdade. Você pode usar um simulador, mas pelo menos se envolver com a dinâmica do mercado antes de tentar criar uma estratégia mecânica para ganhar dinheiro.
Tenha uma idéia da oferta e demanda básica do mercado. Aprenda como fazer o baixo risco para comércios de alta recompensa que são produzidos por um sistema de negociação de dia de som.
Compreender o tamanho da posição e negociar a gestão do dinheiro. Em outras palavras, entenda os componentes básicos da negociação antes de entrar na negociação algorítmica. Suponho que isso seja em geral senso comum, mas tenho certeza de que alguns especialistas em ciência da computação vão querer ir direto ao ponto, pensando que vão produzir um caixa eletrônico imediatamente.
COMO É BOM O APOIO DO SOFTWARE?
Se você decidiu pesquisar software de negociação automatizado ou software de backtesting e, especialmente, se você não tem experiência nessa área, sugiro que considere uma plataforma com um fórum de usuários forte ou, pelo menos, um grande suporte do desenvolvedor do software. Eu posso te prometer isso com 100% de certeza. Você usará muito os fóruns do desenvolvedor de software e fará muitas perguntas.
Se os seus fóruns estão repletos de usuários experientes e úteis, isso pode fazer toda a diferença entre ser um usuário frustrado de software caro ou ser um usuário de conteúdo que gera resultados. Porque você terá muitas perguntas que precisam de respostas.
COMPONENTES BÁSICOS DO SOFTWARE DE BACKTESTING E DE NEGOCIAÇÃO AUTOMATIZADA.
Os seguintes sceenshots são do software Amibroker. Eu usei este software e vou dizer que é um software de backtesting muito bom e barato, que você pode experimentar de graça.
A maioria das plataformas de backtesting tem os mesmos componentes básicos. Eles têm uma área para inserir sua estratégia de negociação usando o código de computador do software, conforme abaixo.
Eles têm páginas para ajustar as configurações do backtester, paradas, comissões e muitos outros detalhes.
Uma página para escolher símbolos, filtros e um intervalo de datas / hora para executar o teste. Depois de executar um backtest, uma página mostrará os resultados do teste, como data / hora de entrada e saída, lucro ou perda, # de barras no comércio, lucro acumulado, - todas as transações comerciais.
As setas são colocadas em um gráfico (s) onde todos os negócios foram inseridos e saíram de acordo com as regras da sua estratégia.
Todos os backtesters têm uma página para otimizar as variáveis da sua estratégia.
Alguns têm gráficos 3D que permitem visualizar como as mudanças nessas variáveis afetam o lucro do sistema.
O backtesting e o software de negociação automatizado fornecem uma grande quantidade de dados, como lucro líquido, lucro médio, maior ganho,% de vencedores,% de exposição, max. drawdown, profit factor, etc, que manteria até mesmo um workaholic, estatístico feliz.
Mas, se você é um iniciante, e nunca ouviu isso antes, por favor, tenha em mente. não importa quão bons os números pareçam nos seus backtests, eles são números que representam transações simuladas de dados passados. Não há absolutamente nenhuma garantia de que seu sistema funcionará tão bem no futuro.
Baseando-se em um único sistema ou estratégia, simplesmente não o cortará. Uma abordagem de sistema múltiplo para suavizar sua curva de capital é o melhor caminho.
Mas esta página não é sobre detalhes de teste. Trata-se de dar-lhe um recurso de backtesting e software de negociação automatizado. Então aqui está uma lista de empresas com links que devem mantê-lo ocupado investigando e "demonstrando" por um bom tempo.
Utilizado Algum Software Acima? Por favor, escreva um comentário!
Faça sua própria página neste site!
Você já usou algum dos softwares ou sites acima? Compartilhe sua experiência contando aos outros sobre isso! Como isso é útil para você?
Software para backtesting de sistemas de negociação
Construção de arquitetura de alta performance e baixa latência para negociação automatizada completa com centenas de símbolos.
Implantação de servidor.
Reduza a latência de execução e aumente a confiabilidade implantando sistemas na infraestrutura do broker.
R Integração.
A integração nativa com R permite que estatísticos e subordinados estejam diretamente envolvidos no desenvolvimento de estratégias sem precisar de programadores.
e Negociação Automatizada.
A arquitetura de alto desempenho e baixa latência suporta negociação totalmente automática com centenas de símbolos.
Integração.
Os desenvolvedores têm acesso ao pacote estatístico R de código aberto líder de dentro da plataforma SEER.
Implantação de H Server.
Os sistemas de negociação desenvolvidos no Seer podem ser implantados em servidores fisicamente próximos ou nos data centers dos corretores.
3 multi sistemas.
Crie vários sistemas que são executados simultaneamente na mesma base de caixa / patrimônio.
L Proteção da propriedade intelectual.
Sistemas de negociação são criptografados para usuários específicos. Isso significa que não há risco de redistribuição do sistema.
1 classes multi-ativos.
Crie sistemas que abranjam várias classes de ativos, como ações, futuros e Forex.
v Visualização e otimização.
Visualize seus resultados de testes de contra-relógio com mais de 35 indicadores de desempenho para encontrar o melhor equilíbrio entre risco e recompensa.
Y Backtesting do portfólio.
True backtesting de passagem única e otimização, independentemente do número de sistemas de negociação, símbolos, prazos ou gerenciamento de dinheiro usado.
Testemunhos
Honestamente, o mais sofisticado mecanismo de back-testing e forward execution que já usamos!
H. Van Eeden, Desenvolvedor de Sistemas & Trader.
Corretores Suportados.
A FXCM é uma provedora líder de negociação de moeda estrangeira (FX) on-line, negociação de CFDs, apostas de spread e serviços relacionados. A missão da empresa é fornecer aos traders globais acesso ao maior e mais líquido mercado do mundo, oferecendo ferramentas de negociação inovadoras, contratando excelentes instrutores de negociação, atendendo a rigorosos padrões financeiros e buscando a melhor experiência de negociação on-line do mercado. Os clientes têm a vantagem de negociar em dispositivos móveis, execução de pedidos com um clique e negociação a partir de gráficos em tempo real. Além disso, a FXCM oferece cursos educacionais sobre negociação FX e fornece ferramentas de negociação, dados proprietários e recursos premium.
A OANDA utiliza tecnologia computacional e financeira inovadora para fornecer serviços de informações cambiais e de moeda estrangeira com base na Internet para todos, de indivíduos a grandes corporações, de gestores de carteiras a instituições financeiras. OANDA é um formador de mercado e uma fonte confiável de dados monetários. Ele tem acesso a um dos maiores bancos de dados históricos e de alta frequência filtrados do mundo.
Há 36 anos, o Grupo 1 do IB vem construindo tecnologia de negociação de acesso eletrônico que oferece vantagens reais para traders, investidores e instituições em todo o mundo. O Interactive Brokers Group e o capital acionário de suas afiliadas excedem US $ 4,8 bilhões. Somos o maior corretor dos EUA com base em operações de receita média diária que executam 407.000 negócios por dia. Descubra algumas das razões pelas quais os comerciantes e investidores profissionais escolhem o IB.
A negociação de divisas estrangeiras na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.
MultiCharts 11.
Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Veja por si mesmo.
Novas resoluções personalizadas em qualquer tipo de gráfico. Crie seus próprios ou importe os já existentes com facilidade Relatório de Otimização Walk-Forward agora mais funcional A análise de Monte Carlo expandiu o estilo de gráfico New Imbalance Delta para mais insights Backup & amp; Restaure seus dados com um clique Automatize as exportações de dados agendados Mais ferramentas de desenho do Pitchfork fornecem mais opções de análise.
Plataforma de negociação MultiCharts.
Software de negociação para gráficos automatizados, backtesting e multi-broker.
MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada.
Independentemente de você precisar de software de troca de dias ou de investir por períodos mais longos, o MultiCharts possui recursos que podem ajudar a atingir suas metas de negociação. Gráficos de alta definição, indicadores e estratégias integradas, negociação com um clique do gráfico e do DOM, backtesting de alta precisão, força bruta e otimização genética, execução automatizada e suporte para scripts EasyLanguage são ferramentas fundamentais à sua disposição.
Сhoice de corretores e feeds de dados.
A liberdade de escolha tem sido a ideia motriz dos nossos MultiCharts e você pode vê-los na ampla variedade de feeds e intermediários de dados suportados. Escolha o seu método de negociação, teste-o e comece a negociar com qualquer corretor suportado que você goste - essa é a vantagem do MultiCharts.
Análise Gráfica.
A criação de gráficos é tão importante porque é como você interage com o mercado. Analisar e reagir a movimentos rápidos de preços requer instrumentos de gráficos confiáveis e precisos.
Escolha de corretores e feeds.
Alguns corretores oferecem melhores taxas e alguns feeds de dados fornecem mais dados históricos. Escolha aqueles que atendam às suas necessidades.
Negociação automatizada.
Mesmo com uma estratégia vencedora, apenas um pequeno atraso na execução da ordem pode fazer toda a diferença. A negociação automatizada é muito mais rápida que um ser humano.
Scanner de mercado em tempo real.
Conhecida como “screener” ou “quote board”, esta ferramenta permite monitorar milhares de símbolos do mercado em uma janela para encontrar oportunidades lucrativas.
EasyLanguage amigável.
O EasyLanguage é uma linguagem padrão do setor para estratégias e indicadores de programação. Foi feito especificamente para os comerciantes; A principal vantagem é que você pode começar em minutos.
O EasyLanguage é uma linguagem de programação desenvolvida pela TradeStation Securities. É uma linguagem popular porque é fácil de aprender sem treinamento especializado, mas, ao mesmo tempo, é muito poderosa para fins comerciais. A popularidade dessa linguagem é tão difundida que pode ser considerada a linguagem de programação padrão na indústria de negociação.
O código EasyLanguage está em desenvolvimento há mais de 20 anos, o que significa que possui uma das maiores coleções de ideias de negociação do mundo já implementadas. Os indicadores e estratégias do EasyLanguage estão amplamente disponíveis em toda a Internet e nas principais publicações de negociação, o que dá a todos os usuários do MultiCharts uma vantagem sobre as pessoas que usam outras plataformas.
Negociação de carteira.
Backtesting está aplicando uma estratégia aos dados históricos para ver "como você teria feito". O backtesting de portfólio permite projetar e testar estratégias em vários símbolos.
Todos os recursos.
Comentários e prêmios.
Nosso software de negociação ganhou vários prêmios e foi amplamente revisado na imprensa.
Prêmio de escolha dos membros de 2012.
Melhor software para comerciantes de sistemas mecânicos; Melhor software de análise técnica.
Análise técnica de 2011 do prêmio de escolha de ações e leitores de mercadorias.
Software analítico independente semi-finalista $ 1.000 e acima.
Junte-se a mais de 10.000 clientes em 175 países.
Convidamos você a experimentar nossa plataforma de negociação gratuitamente por 30 dias sem quaisquer obrigações ou restrições. Preencha este formulário para receber as instruções de download e instalação por e-mail imediatamente.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Por favor, encontre a substituição do MCFX aqui. Bitcoin para gráficos de dólares em TradingView.
A negociação de instrumentos financeiros, incluindo o câmbio na margem, carrega um alto nível de risco e não é adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.
Qual software de backtesting devo obter?
Qual software de backtesting devo obter?
Esta é uma discussão sobre o software de backtesting que devo obter? nos fóruns do General Trading Chat, parte da categoria de recepção; Eu sou um entusiasta do grande comerciante - no entanto ainda estou para baixar qualquer software para backtesting. Qual software deve.
Idealmente, seria livre - mas, se eu precisar de algumas libras para um produto mais caro, estou preparado para fazer isso também.
Idealmente, seria livre - mas, se eu precisar de algumas libras para um produto mais caro, estou preparado para fazer isso também.
Eu sou apenas o cara que nunca tentou, eu sou apenas o pau estúpido com a sorte brilhante e, por vezes, uma ideia brilhante.
Dados bons e ruins farão toda a diferença entre um backtest alinhado com os resultados de avanço.
Eu sugeriria Ninja Trader pelas seguintes razões:
2 / Avançar otimizador - reduz a chance de ajuste da curva usando otimização mecânica.
Verifique se o seu sistema operacional está totalmente atualizado.
Você também precisará do dot net 3.5 (versão completa, em caso de corrupção do cache):
Dados, não faço ideia do que você quer, mas um ponto de partida seria:
Software de backtesting.
Software de backtesting.
Esta é uma discussão sobre Software de Backtesting nos fóruns da Trading Systems, parte da categoria de Métodos; Olá a todos, Para todos aqueles que backtest suas idéias antes de cometer dinheiro real para eles, posso perguntar quais métodos.
Uma multa é um imposto para fazer algo errado. Um imposto é uma multa por fazer algo certo !!
Fora de interesse, eu negocio ações & amp; use o MS para meu gráfico, mas comprei recentemente o TradeSim para backtesting, já que ele parece ser um dos poucos que podem executar a Análise de Monte Carlo.
Uma multa é um imposto para fazer algo errado. Um imposto é uma multa por fazer algo certo !!
Uma multa é um imposto para fazer algo errado. Um imposto é uma multa por fazer algo certo !!
Software de Negociação Automatizada | Backtesting Software - Segue-se uma lista de softwares que permite aos traders fazer backtest e / ou automatizar estratégias e sistemas de negociação.
Nem todos os softwares de backtesting podem automatizar suas negociações colocando negociações através de um corretor, mas como são tipos de software de negociação, optei por fornecer uma lista de recursos em uma única página, a partir da qual você pode fazer mais pesquisas.
Se você pretende levar a sério o backtest de grandes quantidades de dados intraday, convém considerar a possibilidade de obter um computador que tenha um processador Intel i7 e um sistema operacional Windows 7 de 64 bits. Isso fará com que os testes rodem muito mais rápido do que um computador dual core mais barato rodando em um sistema operacional de 32 bits.
Eu sei que é ao contrário do que eu disse sobre os requisitos de computador de negociação do dia para um comerciante discricionário, mas executando software de negociação automatizada ou software de backtesting é um animal totalmente diferente e requer muito mais potência, por assim dizer.
Você também deve saber que algum software de backtesting em virtude de seu design executará backtests muito mais rápido no mesmo computador.
VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA IR NA ESTRADA?
Eu vou em frente e digo diretamente, se você não tem nenhuma experiência com programação de computadores ou idiomas; indo pelo caminho do backtesting e / ou trading algorítmico é um longo caminho. Vai exigir incontáveis horas do seu tempo para produzir sistemas de negociação robustos, que produzam lucros consistentes e confiáveis o suficiente para negociar com dinheiro real.
É muito tentador seguir esse caminho com o sonho de produzir vários sistemas, todos fazendo negócios automaticamente, sem emoções envolvidas em diferentes ações ou mesmo em diferentes mercados. E é certamente possível. Mas, antes de você começar com isso, eu acho que é sábio aprender como negociar como um comerciante discricionário primeiro.
Você não precisa arriscar dinheiro de verdade. Você pode usar um simulador, mas pelo menos se envolver com a dinâmica do mercado antes de tentar criar uma estratégia mecânica para ganhar dinheiro.
Tenha uma idéia da oferta e demanda básica do mercado. Aprenda como fazer o baixo risco para comércios de alta recompensa que são produzidos por um sistema de negociação de dia de som.
Compreender o tamanho da posição e negociar a gestão do dinheiro. Em outras palavras, entenda os componentes básicos da negociação antes de entrar na negociação algorítmica. Suponho que isso seja em geral senso comum, mas tenho certeza de que alguns especialistas em ciência da computação vão querer ir direto ao ponto, pensando que vão produzir um caixa eletrônico imediatamente.
COMO É BOM O APOIO DO SOFTWARE?
Se você decidiu pesquisar software de negociação automatizado ou software de backtesting e, especialmente, se você não tem experiência nessa área, sugiro que considere uma plataforma com um fórum de usuários forte ou, pelo menos, um grande suporte do desenvolvedor do software. Eu posso te prometer isso com 100% de certeza. Você usará muito os fóruns do desenvolvedor de software e fará muitas perguntas.
Se os seus fóruns estão repletos de usuários experientes e úteis, isso pode fazer toda a diferença entre ser um usuário frustrado de software caro ou ser um usuário de conteúdo que gera resultados. Porque você terá muitas perguntas que precisam de respostas.
COMPONENTES BÁSICOS DO SOFTWARE DE BACKTESTING E DE NEGOCIAÇÃO AUTOMATIZADA.
Os seguintes sceenshots são do software Amibroker. Eu usei este software e vou dizer que é um software de backtesting muito bom e barato, que você pode experimentar de graça.
A maioria das plataformas de backtesting tem os mesmos componentes básicos. Eles têm uma área para inserir sua estratégia de negociação usando o código de computador do software, conforme abaixo.
Eles têm páginas para ajustar as configurações do backtester, paradas, comissões e muitos outros detalhes.
Uma página para escolher símbolos, filtros e um intervalo de datas / hora para executar o teste. Depois de executar um backtest, uma página mostrará os resultados do teste, como data / hora de entrada e saída, lucro ou perda, # de barras no comércio, lucro acumulado, - todas as transações comerciais.
As setas são colocadas em um gráfico (s) onde todos os negócios foram inseridos e saíram de acordo com as regras da sua estratégia.
Todos os backtesters têm uma página para otimizar as variáveis da sua estratégia.
Alguns têm gráficos 3D que permitem visualizar como as mudanças nessas variáveis afetam o lucro do sistema.
O backtesting e o software de negociação automatizado fornecem uma grande quantidade de dados, como lucro líquido, lucro médio, maior ganho,% de vencedores,% de exposição, max. drawdown, profit factor, etc, que manteria até mesmo um workaholic, estatístico feliz.
Mas, se você é um iniciante, e nunca ouviu isso antes, por favor, tenha em mente. não importa quão bons os números pareçam nos seus backtests, eles são números que representam transações simuladas de dados passados. Não há absolutamente nenhuma garantia de que seu sistema funcionará tão bem no futuro.
Baseando-se em um único sistema ou estratégia, simplesmente não o cortará. Uma abordagem de sistema múltiplo para suavizar sua curva de capital é o melhor caminho.
Mas esta página não é sobre detalhes de teste. Trata-se de dar-lhe um recurso de backtesting e software de negociação automatizado. Então aqui está uma lista de empresas com links que devem mantê-lo ocupado investigando e "demonstrando" por um bom tempo.
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