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Linguagem fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação.
Rápido array e processamento de matriz.
No AmiBroker Formula Language (AFL) vetores e matrizes são tipos nativos, como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low elemento por elemento, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e são compilados para o código de máquina vetorizado. Não há necessidade de escrever loops. Isso possibilita executar suas fórmulas na mesma velocidade do código escrito em assembler. Os operadores e funções matriciais de alta velocidade fazem cálculos estatísticos muito fáceis.
Linguagem concisa significa menos trabalho.
Seus sistemas de negociação e indicadores escritos em AFL precisarão de menos digitação e menos espaço que em outros idiomas, porque muitas tarefas típicas em AFL são apenas de uma única linha. Por exemplo, a parada dinâmica do Chandelier baseada em ATR é: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
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Desfrute de um editor avançado com realce de sintaxe, preenchimento automático, dicas de chamada de parâmetros, dobramento de código, recuo automático e relatório de erros em linha. Quando você encontra um erro, uma mensagem significativa é exibida em linha, para que você não force os olhos.
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RSI e como lucrar com isso.
Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente agiu como mágica nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é isso? Nosso confiável RSI. Neste artigo, vamos dar uma olhada em dois modelos de negociação que foram discutidos pela primeira vez no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Tem sido bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações tem sido uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. Quedas bruscas nos preços dos futuros S & amp; P E-Mini durante mercados altistas têm sido historicamente (desde o ano 2000) seguidos por reversões. Essas inversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque esse indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cair abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo de negociação simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & P. Em suma, desejamos ir muito longe no S & amp; P quando ele experimenta um recuo em um mercado altista. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de alta e usando um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fechar acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fecho quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias. Use um stop loss catastrófico de US $ 1.000.
O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por ida e volta. Abaixo está um gráfico de como este sistema seria, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do Sistema.
Porcentagem de vencedores: 67%
Esses resultados são ótimos considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) tem agora por mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia RSI acumulada (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira mudança ao modelo de negociação do RSI (2) criando um valor de RSI acumulado. Em vez de um único cálculo, calcularemos um total diário em execução do RSI de 2 períodos. Nesse caso, vamos usar o total do RSI de dois períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), suaviza os valores. Abaixo está um gráfico comparando o indicador RSI padrão de 2 períodos com um indicador RSI acumulado de 2 períodos. Você pode ver o quão mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de negociações na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em suma, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando o RSI acumulado (2) dos últimos três dias estiver abaixo de 45. Saia quando o RSI (2) do fechamento do dia atual estiver acima de 65. Use um stop loss catastrófico de $ 1000.
Resultados do Sistema RSI (2) Acumulados.
Porcentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
Como seria o sistema RSI de 2 períodos negociando 100 ações do mercado à vista de S & amp; P de volta a 1993? Faz muito bem.
Conclusões
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI (2) padrão, reduzindo o número de negócios, mas produziu aproximadamente a mesma quantidade de lucro líquido. Como bônus, o rebaixamento foi um pouco menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia RSI Acumulado (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema de negociação completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como um núcleo de um sistema de negociação. Então, para aqueles de vocês que estão interessados em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um ótimo ponto de partida.
Obtenha o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, atualizando o sistema RSI e explorando-o em mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador de MCVI e estratégia em gráficos diários.
Ambas as estratégias parecem as mesmas para mim e não há RSI cimulativo lá, apenas um RSI regular. Além disso, 52 negociações em 15 anos estão longe de ser uma amostra significativa.
Rick, acabei de atualizar o arquivo de texto. Estava faltando a estratégia RSI cumulativa. Obrigado.
Obrigado pelo sistema simples. Eu uso RSI e amo eles. Rick, por que você não fez o backtest dos últimos 100 anos e nos avisou. 15 anos é muito bom! Obrigado novamente por compartilhar!
[& # 8230] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado neste post), decidi testar como um indicador Cumulative DV2 funcionaria. Este é um teste sem atrito [& # 8230;]
[& # 8230] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado neste post), e os resultados do meu Cumulativo DV2 (encontrado neste post) eu decidi testar como um [& # 8230;]
Depois de ler o seu artigo, fiquei imaginando como o stop-loss de $ 1000 é garantido ao comprar pelo preço de fechamento?
Nenhuma parada é garantida. Isso faz parte do risco de manter negociações quando o mercado está fechado.
Isso significa que seus retornos simulados estão incorretos e o sistema não é lucrativo.
Você pode explicar por que os retornos simulados não estão corretos e quais são os resultados simulados verdadeiros baseados em suas corridas?
Porque não se pode controlar a diferença entre o preço de fechamento e de abertura, a simulação que você ofereceu pode não ser lucrativa. Por favor execute a simulação ao preço de abertura em vez do preço de fechamento.
Se os intervalos de preços abaixo da nossa parada, seremos retirados com uma perda maior do que a nossa parada. Remover a parada produz "melhor" # 8221; resultados. Eu também tenho negociado um sistema semelhante que perfura o gráfico de 5 minutos. Garanto-lhe, é rentável. Encorajo-vos a testar o conceito na sua própria plataforma. Obrigado!
Ou uma condição de perda de US $ 1000 precisa ser removida quando executada pelo preço de fechamento.
Para aqueles que usam TC2000 ou Telechart, isso é de Bruce no worden sobre acumular RSI (2):
Isso é muito simples se você quiser o total em execução de um RSI Suavizado não-Wilder:
Você está testando por 15 minutos e por que você sai aos 65 anos?
Não estou testando um período de 15 minutos. A saída em 65 não é um número otimizado & # 8211; Acabei de escolher o que achei razoável. Claro que você está livre para testar e modificar o parâmetro ao seu gosto.
Oi Jeff, eu sou um trader novato e eu estou querendo saber como podemos realmente comprar quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. como declarado para as regras no RSI (2) ??
Como não podemos prever o preço de fechamento de hoje, isso significa comprar ações de amanhã no preço de fechamento de hoje?
Boa pergunta. Se você negocia futuros, as coisas são um pouco mais fáceis. Eu principalmente negociando futuros e colocando ordens no final do dia é simples. O mercado fecha, seu programa de computador calcula os resultados e faz o pedido. Como os mercados futuros estão abertos após o término da sessão diária, seu pedido é preenchido. Para ações dentro da TradeStation, você pode simplesmente fazer com que seu sistema calcule os resultados do RSI (2) 5 minutos antes do fechamento do mercado. Isso pode ser feito via programação ou ajustando os tempos de sua sessão na sua plataforma de negociação. Seu pedido é feito antes do fechamento e seu pedido é preenchido perto do preço do fim do dia. Espero que ajude.
Muito obrigado pela resposta. Isso definitivamente ajuda muito!
Jeff, muito obrigado por postar isso. Ame seu blog.
Re este sistema, vejo que o campo é longo apenas. Você já testou isso indo além de 90?
Olá JB. Desculpe pelo longo atraso em voltar com você. Eu esqueci seu comentário. Eu fiz alguns testes com pouco tempo e não foi muito produtivo. No entanto, pode valer a pena investigar novamente, como tem sido há muitos anos. Obrigado pela ideia de um artigo futuro!
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Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.
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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de 14 dias. com valores que variam de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2.
Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.
Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:
O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Total de pontos feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Total de pontos feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• rebaixamento máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de negociações = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Total de pontos ganhos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• rebaixamento máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:
A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de dois períodos Acrescente os últimos dois dias do RSI de dois períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de dois períodos for superior a 65.
A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 50.
• Número de vencedores = 88%
• Total de pontos ganhos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 127.
• Número de vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• rebaixamento máximo = -7,25%
Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Total de pontos feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• rebaixamento máximo = -19.38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.
De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.
Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.
Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."
Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:
Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:
• Nº de negócios = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• rebaixamento máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios rentáveis de reversão à média!
No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.
É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.
Também é importante considerar que esta estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.
Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.
No geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e em outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).
A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.
Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.
Obrigado por ler. Você pode gostar:
- Como vencer Wall Street: 30 + estratégias de negociação para ações.
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.
Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.
Veja mais postagens como essa.
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14 opiniões.
21 de janeiro de 2016.
Resultados interessantes e mais definitivamente alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobre o Vix ou mesmo em um prazo mais curto.
22 de janeiro de 2016.
Concordou, pode ser interessante ver como vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.
24 de janeiro de 2016.
Resultado interessante para as 100 ações. Você precisa desta declaração:
SetPositionSize (1, spsShares)
Além disso, você precisa deste?
25 de janeiro de 2016.
Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas deixei porque é parte do meu modelo usual.
O PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.
26 de janeiro de 2016.
melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda muito crus & # 8230; .. precisa de muito mais ajuste fino.
26 de janeiro de 2016.
Possivelmente. Como você sugere para afinar isso?
25 de janeiro de 2017.
A estratégia é boa ao longo do tempo, como podemos ver no gráfico Carteira de Ações. A tabela mostra o retorno sobre o aumento de capital, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos por exemplo PositionSize = -20; na Amibroker, veremos resultados anuais sem a influência no nível de capital.
25 de janeiro de 2017.
Sim, esse é um bom ponto. Eu estava querendo atualizar este artigo.
25 de janeiro de 2017.
Você codifica em solicitações de estratégia específicas?
25 de janeiro de 2017.
25 de janeiro de 2017.
Como entro em contato com você? Definitivamente não posso ser discutido aqui.
26 de janeiro de 2017.
O universo das ações está completo ou existe viés de sobrevivência nos resultados?
Não me lembro agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques retirados da lista. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.
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JB Marwood.
Negociante, analista e escritor independente.
JB Marwood é um trader e escritor independente especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele iniciou sua carreira comercializando o FTSE 100 e o Bund alemão para uma trading em Londres e agora trabalha em sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Por favor, lembre-se que a negociação financeira é arriscada e você pode incorrer em perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um aconselhamento de investimento personalizado. Por favor, veja o aviso completo.
Indicador de divergência de RSI & # 8211; Código AFL otimizado.
Indicador de divergência de RSI & # 8211; Espero que a maioria deles tenha ouvido isso. Alguém testou a precisão deste indicador de negociação. Esta divergência de RSI é a versão modificada e otimizada para Nifty e seu bom EOD Scanner na seleção dos estoques do pacote de momentum. A precisão do sistema de negociação é superior a 75% para o Nifty. backtested com melhores resultados.
O código de otimização é adicionado ao AFL para que possa ser otimizado para lucros máximos / máximo índice de ganhos e melhores resultados. O ponto verde no indicador mostra divergência positiva e o ponto vermelho no indicador mostra divergência negativa.
A precisão de prever o bottom / top exato da tendência é maior no caso de nossa versão otimizada do RSI Divergence. O período RSI, Zig-Zag é usado para entradas de otimização e os paraters otimizados são RSI = 28 e Zig-Zag = 9. Poderia um bom scanner na seleção de ações da NSE.
Enquanto os estoques de escaneamento são aplicados com meta de lucro de 20% com o trailing stop loss de 5% e backtested com 12 anos de dados Nifty EOD Historical. E os resultados são mostrados abaixo.
Os sinais são digitalizados após o EOD. E as ações são compradas / vendidas no próximo dia aberto.
Parâmetros de configuração para o backtest.
Patrimônio inicial & # 8211; 10000
Preço de compra = aberto.
Preço de Venda = Aberto.
Preço Curto = Aberto.
Preço de Capa = Aberto.
Stop Loss & # 8211; Desativado.
Meta de lucro & # 8211; 20%
Trailing Stop Loss & # 8211; 5%
Negociação Máxima Aberta = 1.
Resultados backtested são mostrados abaixo.
Leituras Relacionadas e Observações.
Tabela de lucro / perda mensal e anual absoluta & # 8211; Código AFL Amibroker durante o back-testing por padrão Amibroker fornece tabela de lucro em termos percentuais compostos. No entanto, a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com os requisitos. Em vez de fazer um backtesting com um sistema de negociação, o Amibroker Backtesting é um processo simples que ajuda o negociador a avaliar suas idéias de negociação e fornece informações sobre o desempenho do sistema de negociação no conjunto de dados históricos fornecido. Filtro de Kalman e Unscented Kalman Filter AFL em Amibroker usando Python ComServer No último tutorial nós exploramos o filtro de Kalman e como construir o filtro kalman usando pykalman python library. Nesta seção, estaremos lidando com o servidor python com para integrar [& hellip;] Supertrend Multi Timeframe Based Trading System & # 8211; Código AFL da Amibroker Aqui está o primeiro protótipo da Marketcalls, que demonstra um sistema de negociação baseado em multi-timeframe que compara dois períodos de tempo (5min e por hora, neste caso) e toma uma decisão comercial [& hellip;] Hull ROAR & # 8211; Taxa de Retorno Anual O Indicador AFAR de código AFL do Amibroker Code ajuda a identificar as ações de aumento mais rápidas e a filtrá-las das ações que mais crescem. Casco ROAR é uma ideia de Alan Hull (autor de investimento ativo). [& hellip;] Código AFL Amibroker para calcular retornos contínuos de 10 anos Aqui está o código AFL simples para calcular os retornos de 10 anos para qualquer script. Geralmente Rolling Returns são computados por um período de 3 anos, 5 anos e 10 anos. Rolling Returns são basicamente um [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais.
Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
obrigado senhor. muitos de nós não sabem como backtest e otimizar, se vc fizer um artigo sobre isso.
@Kalyan: Muito em breve planejando fazer um artigo para o mesmo.
Ashwini Khanna diz.
Eu estou usando o RSI Divergance otimizado que você fez. Eu preciso pegar o sinal Buy / Sell no crossover, mas não consigo ver o sinal para todos os crossovers. Está mostrando apenas pontos vermelhos / verdes em poucos lugares.
Você pode por favor me dizer como modificar o código para obter o sinal em qualquer cruzamento?
Oi Rajandran, Você pode, por favor, nos orientar como usar este RSI para ter um comércio intraday em 5 min de tempo.
@Debasish - O código AFL acima é puramente para estratégias EOD e não para intra.
onde está o afl para rsi divergência senhor.
Código AFL está na parte inferior do post para sua conveniência eu tinha adicionado o código para o post.
Mahender Reddy diz.
Será possível adicionar o código, os sinais de compra e venda ou receber um alerta sempre que aparecer um ponto verde ou vermelho?
Isto é olhar para o futuro e repintar depois de alguns bares & # 8230; É arriscado negociar esse sistema ou não estou entendendo como ele realmente funciona. Muito obrigado.
Ravi Shanker Reddy Kourla diz.
Eu concordo com Mark, este sistema olha para o futuro e repinta os pontos de divergência.
Por ex: Se eu usar o teste de verificação / retorno dizer hoje EOD [dizer 13 de dezembro], eu não obtenho nenhum indicador de divergência [pontos], mas quando eu faço o Teste de Varredura / Retorno depois de 3 dias [Diga 16 Dezembro], receberei o indicador de divergência para algumas ações, mas a data é aproximadamente em torno de 10 de dezembro. De acordo com o post acima eu preciso tomar as posições no dia seguinte depois de ver o ponto de divergência que não é possível.
Rajendran, por favor, você pode compartilhar seus pensamentos sobre isso?
RAJANDRAN, eu rastreei seus pontos de vista e códigos.
Devo dizer que você é incrível & # 8230;
Ótimo companheiro de viagem & # 8230; .. obrigado por compartilhar sua análise inestimável.
Oi rajandran o acima afl está trabalhando muito bem em EOD thanx muito para that. but pode u plz fornecer uma janela de alerta afl para que seja fácil saber qual ação tem dado a divergência no próprio mercado em execução. No Intraday também plotagem é acontecendo, mas estamos perdendo os negócios ..
Thanx antecipadamente ..
Na minha opinião, deve haver dois dias de atraso no caso de comprar. Estou certo?
Sim você é! Parece dois bares no futuro.
Assim, você não pode definir Comprar / Vender / Curto / Atraso de Cobertura = 1 para o backtesting correto. Deve haver 2 dias de atraso em cada caso, porque na realidade você pode colocar uma ordem de mercado (preço de abertura) dois dias após o sinal verde / vermelho aparecer. A curva de capital é pior neste caso. Eu ainda estou certo?
Obrigado pela sua resposta antecipadamente.
Atenciosamente da Polônia.
8648 barras de dados usadas durante esta verificação. Tempo total de execução: 0,0295951 seg.
Aproximadamente 2390 no passado e 1500 citações futuras são necessárias para calcular a fórmula corretamente.
senhor quando eu abrir a ferramenta de análise e na verificação de código e perfil eu recebo o erro acima, o que é isso? # 8230;
oi Rajandran R, bom afl, obrigado pelo sharimg.
qualquer um pode modificar a mesma afl para divergência complexa, ou seja, divergir de rsi (15) em relação a rsi (45) ou superior não com preço.
Himanshu Madhav diz.
Não há problema de repintura nesta afl, no entanto, é uma ferramenta muito boa, você pode por favor fornecer uma versão que não repintar e ajuda você a fazer um julgamento justo.
Seus esforços são apreciados.
Oi, a repintura, neste caso, não pode ser resolvida, pois algumas das funções usadas aqui não permitem torná-lo como não repintar.
Himanshu Madhav diz.
É um indicador muito bom para sair das chamadas, mas a repintura está se tornando uma preocupação agora, por favor, olhe para ela. Eu estou usando por 3 min. prazo, e se formos capazes de remover a repintura, ela se tornará uma ferramenta muito boa, na verdade, atrelada a outras AFL.
O acima não serve para negociação de menor período de tempo.
Ravi Chokshi diz.
Como posso executar este código no site MT4 ou Tradingview?
desde já, obrigado .
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Exemplo de código AmiBroker.
Código AmiBroker para várias estatísticas e indicadores. Se você tiver alguma ideia de outros trechos de código para adicionar, envie-os para mim. Use meu formulário de contato.
ConnorsRSI.
Para o Guia ConnorsRSI, clique aqui.
// ConnorsRSI de analytics. tradingmarkets / ConnorsRSI / paramLenRSI = Param ("RSI fecha o comprimento", 3, 2, 100, 1);
paramLenUD = Param ("RSI UpClose Length", 2, 2, 100, 1);
paramLenRank = Param ("PerecentRank Length", 100, 10, 200, 1); função ConnorsRSIa (arr, lenRSI, lenUD, lenROC)
upDays = BarsSince (arr & lt; = Ref (arr, -1));
downDays = BarsSince (arr & gt; = Ref (arr, -1));
updownDays = IIf (upDays & gt; 0, upDays, IIf (downDays & gt; 0, - downDays, 0));
crsiT = (PercentRank (ROC (arr, 1), lenROC) + RSIA (updownDays, lenUD) + RSIa (arr, lenRSI)) / 3;
> função ConnorsRSI (lenRSI, lenUD, lenROC)
upDays = BarsSince (C & lt; = Ref (C, -1));
downDays = BarsSince (C & gt; = Ref (C, -1));
updownDays = IIf (upDays & gt; 0, upDays, IIf (downDays & gt; 0, - downDays, 0));
crsiT = (PercentRank (ROC (C, 1), lenROC) + RSDI (updownDays, lenUD) + RSI (lenRSI)) / 3;
crsi = ConnorsRSI (3,2,100); Plotar (ConnorsRSIa (C, paramLenRSI, paramLenUD, paramLenRank)
, ParamColor ("Color", colorBlue), ParamStyle ("Style", styleLine), 0, 100);
Solver ReverseRSI / RSI.
Quer saber qual valor de fechamento uma ação precisa fechar para atingir um determinado valor de RSI? Este código AFL fará isso por você. Uma ferramenta muito útil se você quiser entrar no final.
// Determina o valor de fechamento de uma necessidade de estoque para alcançar um determinado valor de RSI.
função ReverseRSI (nLen, rsiTarget)
ganho = Max (C-Ref (C, -1), 0);
rsGain = IIf (BarIndex () & lt; nLen-1, Nulo,
IIf (BarIndex () == nLen-1, MA (ganho, nLen), ganho));
rsLoss = IIf (BarIndex () & lt; nLen-1, Nulo,
IIf (BarIndex () == nLen-1, MA (Perda, nLen), Perda));
rsGain = AMA (rsGain, 1 / nLen);
rsLoss = AMA (rsLoss, 1 / nLen);
RSIcalc = IIf (BarIndex () & lt; nLen-1, Null, 100 * rsGain / (rsGain + rsLoss)); targetPrice = IIf ((rsiTarget & lt; RSI (nLen)),
AddColumn (ReverseRSI (2, 30), "RSI30 - Preço do dia seguinte", 1.3);
AddColumn (ReverseRSI (2, 70), "Preço RSI70 no dia seguinte", 1.3);
Volatilidade Histórica.
lenPeriod = Param ("Peri�s", 100,10,1000,1); HV = 100 * StDev (log (C / Ref (C, -1)), lenPeriod) * sqrt (252);
Plot (HV, "HV (" + lenPeriod + ")", ParamColor ("Cor", colorRed), ParamStyle ("Style"));
Piores 5 levantamentos.
Obtenha uma lista dos 5 piores levantamentos e o rebaixamento atual no Relatório de Teste de Retorno.
Min / Max Trade.
Para o pior e melhor comércio em uma base percentual no relatório de teste de retorno, use o código abaixo. Digite o email abaixo para obter acesso.
Retornos anuais.
Para um detalhamento dos retornos anuais no Relatório de Teste de Retorno, use o código abaixo. Digite o email abaixo para obter acesso.
CONTEÚDO PREMIUM BLOQUEADO.
Digite seus dados abaixo para obter acesso instantâneo ao código e ao arquivo AFL que pode ser baixado.
// Substitua pelo seu código.
SetPositionSize (10, spsPercentOfEquity); Compre = RSI (2) & lt; 1;
Vender = RSI (2) & gt; 80; Curto = Capa = 0;
bo. backtest (); minTrade = maxTrade = 0;
para (trade = bo. GetFirstTrade (); comércio; comércio = bo. GetNextTrade ())
maxTrade = Max (maxTrade, trade. GetPercentProfit ());
minTrade = Min (minTrade, trade. GetPercentProfit ());
para (trade = bo. GetFirstOpenPos (); comércio; trade = bo. GetNextOpenPos ())
maxTrade = Max (maxTrade, trade. GetPercentProfit ());
minTrade = Min (minTrade, trade. GetPercentProfit ());
> bo. AddCustomMetric ("Min% Trade", minTrade);
bo. AddCustomMetric ("Max% Trade", maxTrade);
// Repaleça com seu código.
SetPositionSize (10, spsPercentOfEquity); Compre = RSI (2) & lt; 5;
Vender = RSI (2) & gt; 80; Curto = Capa = 0;
// não produzirá nada se houver menos de 200 barras em seu teste.
yrEnd = int (dnEnd / 10000); bo = GetBacktesterObject ();
bo. backtest (); ver = versão (); if (BarCount & gt; 200)
eq = bo. EquityArray (); // Isso também pode ser feito compactando em barras Mensais.
eqM = 0; // equidade do final do ano - salvar dados de 2001 no bar 101, 2002 no bar 102,.
para (i = 1; i & lt; BarCount-1; i ++)
// estamos no final de um ano.
if (int (dt [i + 1] / 10000) & gt; int (dt [i] / 10000))
> // salve o último patrimônio.
eqM [yrEnd] = eq [BarCount-1]; // saída dos resultados.
para (i = yrStart; i & lt; = yrEnd; i ++)
bo. AddcustomMetric ("" + (i + 1900) + "Ret%", 100 * (eqM [i] / eqM [i-1] - 1));
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Câmbio de Moedas.
As divergências são um dos conceitos de negociação mais confiáveis que oferecem oportunidades de compra / venda muito boas. Embora pertença à análise técnica clássica, ainda é amplamente utilizado pelos modernos sistemas de negociação de fundos de hedge. Em um termo muito leigo, as divergências acontecem quando o preço e o momento não confirmam a mesma direção. Por ex: - se o preço está subindo, mas o momentum está caindo ou vice-versa. Há vários indicadores baseados em momentum disponíveis através dos quais você pode quantificar divergências. Neste post, vamos passar por um RSI Divergence Trading System. Este sistema tem uma taxa de sucesso muito alta e o crédito pelo seu desenvolvimento vai para Brad Konia, que o carregou no WiseStockTrader. Adicionamos sinais de compra / venda a esses sistemas e os tornamos testáveis novamente.
Leia nosso artigo sobre o tutorial da AFL aqui.
Divergência de RSI.
RSI Divergência ocorre quando o preço e o RSI não se movem na mesma direção. Se o preço está subindo e o RSI está caindo, é chamado de divergência Bearish RSI, enquanto se o preço está caindo e o RSI está subindo, é chamado de divergência Bulli RSI. A imagem abaixo explica isso de uma maneira melhor:
Fonte da imagem: guppytraders / gup342.shtml.
A próxima seção descreve o código Amibroker AFL para o sistema RSI Divergence Trading. Este sistema tem um potencial de lucro inacreditável. Em um backtest de amostra por 16 anos, ele mostra 100% de taxa de sucesso para NSE Nifty. Mesmo para outros scripts, ele executa excepcionalmente bem.
Visão geral da AFL.
Nota: Este AFL usa o indicador Zig Zag, o que torna mais propenso a olhar para o futuro. Embora seja bom para fins de backtesting, não recomendamos usar os sinais de compra / venda para negociação ao vivo.
RSI Divergence Trading System: Captura de tela.
Sistema de Negociação de Divergência RSI: Relatório de Backtest.
O retorno anual pode aumentar em várias dobras se você permitir a composição. Faça o download do relatório de backtest detalhado aqui.
Curva de capital.
Tabela de Lucros.
Configurações adicionais do Amibroker para backtesting.
Goto Symbol & # 8211; & gt; Information e especifique o tamanho do lote e o requisito de margem. A captura de tela abaixo mostra o tamanho do lote de 75 e a exigência de margem de 10% para o NSE Nifty:
Confira nossos outros sistemas de negociação rentáveis no link abaixo:
Aviso Legal:
Todos os AFLs publicados nesta seção são para fins de aprendizado. Trading Tuitions não possui necessariamente estas AFL e nós não temos quaisquer direitos de propriedade intelectual sobre elas. Podemos copiar AFLs úteis de fóruns públicos e publicá-los nesta seção em um formato apresentável. A intenção não é copiar o trabalho de ninguém, mas compartilhar conhecimento. Se você encontrar algum conteúdo enganoso ou não reproduzível, informe-nos em & # 117; & # x70; & # x70; ou & # x74; & # x40; tr & # 97; & # x64; & # x69; n & # 103 ; & # x74; & # x75 ;, & # x69; & # x6f; ns & # 46; & # x63; & # x6f; m.
Pós-navegação.
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26 comentários.
Envie-me como eu posso comprar o sistema divergente de Rsi & # 8230 ;. quanto custa um custo & # 8230;
Não há custo envolvido para quaisquer AFL's neste site.
// Nome da Fórmula: NR7 Trading Strategy.
// Autor / Uploader: Trading Tuitions.
_SECTION_BEGIN (& # 8220; NR7 Trading Strategy & # 8221;);
SetTradeDelays (0,0,0, 0);
SetOption (& # 8220; InitialEquity & # 8221 ;, 200000);
SetOption (& # 8220; AllowPositionShrinking & # 8221 ;, Verdadeiro);
Plot (Close, & # 8220; Price & # 8221 ;, colorWhite, styleCandle);
// IDENTIFICAÇÃO DA FAIXA NR7.
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